Qué es el volumen en trading: significado y ejemplos | LiteFinance (2024)

El volumen de trading es una herramienta de información según la cual es posible monitorear la actividad de los traders. Cuanto mayor sea el indicador, mayor será la liquidez del activo y su volatilidad. De acuerdo con la dinámica del cambio del parámetro, se puede encontrar puntos potenciales de reversión de precios y niveles clave, determinar áreas de desaceleración de la tendencia. El volumen de negociación también se utiliza para confirmar la tendencia y los patrones de reversión.

Vamos a averiguar cómo utilizar esta herramienta y aprender cómo utilizarla en la formación de sistemas de trading.

¿Qué es el volumen en trading?

El volumen de operaciones es el número de transacciones o la cantidad de un activo comprado/vendido en un período de tiempo fijo. El indicador refleja el interés general de los traders en un activo en particular. Cuantas más transacciones se realicen en el mercado y mayores sean sus volúmenes, mayor será la actividad de los traders. La alta actividad determina la alta liquidez y volatilidad del activo. El volumen de trading se puede expresar en el número de acciones, lotes, contratos o unidades de dinero.

Debido a la especificidad de la recopilación de información estadística en diferentes mercados, los enfoques para calcular los volúmenes de negociación difieren:

Mercado de valores

El volumen de trading es el número de valores que han cambiado de propietario en un intervalo de tiempo fijo. Las estadísticas se calculan mediante las bolsas, luego la información se coloca en portales analíticos o páginas web de intercambios en el dominio público.

Mercado de divisas

El volumen de trading es el número de todas las transacciones realizadas en un intervalo de tiempo fijo. En Forex (Foreign Exchange) no hay tecnología que pueda acumular estadísticas sobre el número y el volumen de todas las transacciones llevadas a cabo. Por lo tanto, este indicador tiene un carácter subjetivo y relativo en las plataformas de trading.

Al utilizar el parámetro de volúmenes de negociación, es importante no tanto la cifra en sí como su valor actual en comparación con períodos anteriores. Por ejemplo, en el mercado hay 10 participantes, que cada día compran y venden entre sí 100 acciones, para el mercado es el volumen medio. Luego aparece un nuevo participante que coloca una orden para comprar 200 acciones a la vez, que es un volumen importante. Los vendedores inmediatamente vienen al mercado ofreciendo su precio de venta. Como resultado, aumentando la demanda, el precio de las acciones comienza a subir bruscamente, el volumen de trading crece a 300 acciones, la volatilidad del mercado aumenta. El aumento previsto en el precio atrae a nuevos participantes al mercado.

Cómo se mide el volumen de trading

En el mercado de valores hay un indicador de volumen medio (Average Volume). Se calcula como el número de acciones que se compraron y vendieron durante una sesión de negociación. Luego se usa el promedio para un período fijo, generalmente 90 días.

En el mercado de divisas calcular los volúmenes de negociación es cada vez más difícil, aquí es imposible obtener datos reales. El mercado mundial de moneda se divide entre el mercado extrabursátil de Forex y las bolsas de futuros y opciones, donde el trading se realiza a plazo y el intercambio se lleva a cabo principalmente con derivados (futuros, opciones) en lugar de la moneda en sí. La información sobre el número de transacciones proporcionadas por las bolsas de divisas individuales es relevante. En el mundo de Forex por ahora es imposible obtener información completa sobre todas las transacciones realizadas.

Enfoques para calcular volúmenes en Forex

Aunque no es posible obtener información precisa sobre el volumen de negociación en el mercado de divisas, existen varios métodos de cálculo que permiten averiguar los datos promedio.

Volumen de ticks

Tick es el paso mínimo de cambio de precio. El valor del tick coincide con el valor del pip (punto) para los pares de monedas y es igual a 0.00001 en las cotizaciones de cinco dígitos. Para cada vela se calculan las fluctuaciones del precio dentro de su período.

Datos del bróker individual

El bróker dentro de su sistema de procesamiento de órdenes ve cada orden ejecutada y puede proporcionar su volumen promedio como datos iniciales para los cálculos del indicador. Sin apegarse a una cifra concreta, el parámetro es apropiado para analizar la dinámica de los cambios en los volúmenes.

La información resumida de las bolsas de divisas se puede obtener gracias al servicio ClusterDelta. La plataforma se especializa en indicadores de volumen, incluidos los para MT4 y MT5. Algunos están disponibles de forma gratuita sin suscripción.

Ejemplo de cálculo de volumen de trading

Consideremos algunos ejemplos de cálculo del volumen de operaciones, dependiendo del tipo de mercado.

1. Método bursátil

Se calcula por el número de acciones involucradas en la transacción durante un período de tiempo específico. Se utiliza en el mercado de valores.

Ejemplo 1. Ud compró 30 acciones y las vendió el mismo día. Su volumen de trading para el día resultó ser de 60 acciones.

Ejemplo 2. Ud compró 100 acciones de Apple y vendió 50 acciones de Meta. Otro trader ha comprado 100 acciones de Meta, incluidas las 50 que vendió Ud, y está vendiendo 50 acciones de Tesla. El volumen de negociación bursátil fue de 100 acciones de Apple + 100 acciones de Meta + 50 acciones de Tesla = 250 acciones.

2. Método cuantitativo

Se establece el número de transacciones realizadas durante un período de tiempo fijo. Este enfoque permite rastrear los cambios en la actividad de los traders, pero tiene un inconveniente: no considera el volumen de la misma transacción. Los partidarios del método argumentan que la aparición de una solicitud grande provocará inmediatamente la aparición de muchas solicitudes pequeñas de respuesta y los volúmenes crecerán. Pero solo con una alta liquidez del activo.

3. Método de tick

Muestra la frecuencia de cambio de precio en un intervalo de tiempo fijo. Por ejemplo, para una vela de un minuto, se suma el número de movimientos por 0.00001 pips en 60 segundos. La lógica es simple: si un activo representa el interés para los traders, ellos realizarán muchas transacciones con él, moviendo el precio en 0.00001 puntos en ambas direcciones. Si hay pocas transacciones, entonces los movimientos del precio serán menores. La alta frecuencia de cambio de precio significa grandes volúmenes de trading. La baja frecuencia sobreentiende volúmenes pequeños. Este tipo de cálculo se utiliza, por regla general, en el mercado de divisas OTC.

Cómo verificar el volumen de trading en el gráfico bursátil

En el gráfico los volúmenes de negociación pueden ser mostrados de diferentes maneras, dependiendo del indicador utilizado. Por ejemplo, puede ser una curva superpuesta a (indicador VWAP) o debajo (indicadores Volume Oscillator, OBV) del gráfico de precios. Pero más a menudo se usa un histograma con barras de color (indicador Volume).

Esto es un ejemplo de la visualización de volúmenes verticales. La barra verde del histograma indica que en la vela actual los volúmenes de trading son mayores que en la anterior, y el rojo señala menores volúmenes de operaciones. Una serie de barras rojas significa un volumen decreciente.

¿Por qué los volúmenes de negociación son importantes para los traders?

La comprensión de los volúmenes de operaciones y su cambio en la dinámica permite al trader determinar:

Nivel de liquidez del activo

Por ejemplo, en el mundo del mercado bursátil, las acciones con una circulación de hasta 300 mil por día se consideran de baja liquidez. Tienen un spread amplio, un alto riesgo de correcciones profundas. Para una estrategia intradía o scalping, las acciones con un volumen de negociación de 1-5 millones por día son más adecuadas.

Las acciones con alto volumen, desde 10 millones por día, se consideran "pesadas". Las pequeñas solicitudes no pueden influir significativamente en los precios. Para moverlo, se necesitan solicitudes de grandes inversores institucionales que, en lugar de trading especulativo intradía, prefieren el trading posicional.

Nivel de volatilidad

Cuando el cambio de precio coincide con el crecimiento de los volúmenes, esto indica la actividad de los traders y la continuación de la tendencia. El aumento del precio y el volumen señala que cada vez más compradores ingresan al mercado, la disminución del precio indica que cada vez más traders venden el activo, empujando aún más el precio hacia abajo. Cuanto mayores sean los volúmenes de trading, mayor será la volatilidad.

Niveles potenciales de reversión de tendencia

La disminución de los volúmenes de negociación después de un crecimiento intenso indica que los traders toman una posición de espera. La tendencia puede entrar en flat o cambiar de dirección.

Ruptura falsa de los niveles clave

En los niveles clave a menudo se establecen los Stop y Take Profit. Si el precio rompe los niveles clave o la línea de tendencia y en el momento de la ruptura se ve el crecimiento de los volúmenes, la ruptura es verdadera y puede significar un movimiento de tendencia. Si los volúmenes en el momento de la ruptura no cambian o disminuyen, es muy probable que la ruptura sea falsa. Un ejemplo similar con patrones de reversión. La importancia de la figura de reversión confirma el crecimiento de la actividad de los traders.

El monitoreo de la dinámica de los cambios en los volúmenes de negociación permite al trader ganar, teniendo en cuenta los volúmenes en el sistema de trading. Por ejemplo, un trader entiende que la actividad comercial disminuye al final de la semana laboral o para los feriados, entonces, se supone una disminución en los volúmenes. У viceversa, una nueva semana puede comenzar con un fuerte aumento en los volúmenes y un desequilibrio hacia los compradores o vendedores, lo que puede causar una brecha. Por lo consiguiente, es necesario limitar los riesgos o cerrar las transacciones antes del fin de semana.

Cómo realizar el análisis técnico de los volúmenes de trading

Se pueden utilizar los resultados del análisis de volumen para identificar una tendencia o corrección.

• Por ejemplo, después de flat, apareció una tendencia y los volúmenes comenzaron a crecer, esto es una confirmación de la tendencia. Hay una disminución en los volúmenes o las barras del histograma se hacen horizontales: el precio entra en estado flat.

La primera tendencia bajista se confirma por el crecimiento de los volúmenes. Luego los volúmenes caen, el mercado está en calma, el precio está en plano y prácticamente no cambia. Debido a la falta de transacciones las velas tienen cuerpos pequeños. Después de eso, comienza de nuevo el movimiento descendente, lo que confirma el crecimiento de la actividad de los traders con un gran volumen en comparación con el período anterior.

• Después de la tendencia bajista, el precio se revirtió al alza. Si los volúmenes disminuyen, esto es una corrección, el movimiento hacia abajo continuará después de ella. Si hay un crecimiento visible en los volúmenes, esto sugiere que el cambio de la dirección del precio se acompaña de un aumento en la actividad de los traders y, por lo tanto, se trata de un cambio en la dirección de la tendencia.

Hay una tendencia bajista. En la posterior reversión al alza, los volúmenes comenzaron a disminuir, lo que significa que se desarrolla no una nueva tendencia alcista, sino una corrección. En un movimiento descendente continuo, los volúmenes volvieron a subir, confirmando la tendencia.

• Si después de una larga tendencia, los volúmenes crecían, pero el precio se revirtió y los volúmenes siguen siendo relativamente grandes, estamos hablando de una reversión de la tendencia.

El movimiento horizontal del precio fue acompañado por volúmenes relativamente pequeños iguales. Luego la actividad de los traders comenzó a aumentar, el primer signo de la inminente salida del precio del flat, pero aún no se sabe la dirección futura de la ruptura.

Con casi el doble de crecimiento de las barras del histograma en el gráfico después de una serie de velas crecientes, aparece algo similar a una barra pin, la fuerza de los compradores se está agotando. Luego aparece una vela grande hacia abajo (similar al patrón "Absorción"), otra vela (1) hacia abajo y continúa el crecimiento de las barras del histograma, es un signo claro de la continuación de un fuerte movimiento descendiente.

Después de una larga tendencia bajista, aparece una situación de espejo. La vela (2) podría ser una corrección, pero los grandes volúmenes de negociación permanecen en su máximo, por lo que podemos suponer que se trata de un cambio de tendencia. En la vela (3), los volúmenes comienzan a disminuir, lo que indica el final de la tendencia ascendente. El precio de nuevo entra en flat con pequeñas fluctuaciones dentro del rango. Los volúmenes son estables, relativamente pequeños.

Volúmenes de trading en el mercado alcista

En un mercado bullish (alcista) la interpretación de los volúmenes puede ser la siguiente:

1. El volumen está creciendo, los traders mantienen el precio creciente, el número de solicitudes de compra está subiendo, la actividad está aumentando. Esta situación es común en el mercado de criptomonedas. Cualquier noticia positiva se percibe como una señal para el próximo "to the moon" y "crypto-trading hamsters" están comprando monedas, cuyo precio está creciendo en un aumento artificial de la demanda. Además, esta situación se puede observar durante un short squeeze.

Esto es un ejemplo del short squeeze de GameStop. El movimiento de los precios de las acciones subía en el crecimiento de la actividad por parte de los compradores y el cierre forzado de posiciones cortas por parte de los vendedores conforme a los Stops.

El crecimiento muy rápido de los volúmenes de negociación de acciones puede indicar el final inminente de la tendencia. Surgirá una situación cuando hay muchas solicitudes de venta al precio máximo, pero no hay compradores. Lo que será seguido por una disminución no menos rápida en el precio.

2. El volumen está disminuyendo, los traders no están interesados en realizar transacciones. Las solicitudes de compra colocadas no se satisfacen, ya que no hay vendedores. Esto sugiere que la tendencia creciente no tiene refuerzos y que pronto habrá una reversión.

Es mejor respaldar estas señales con información adicional: patrones de reversión, niveles clave, etc.

Volúmenes de trading en el mercado bajista

En un mercado bearish (bajista), la interpretación de los volúmenes puede ser la siguiente:

1. El volumen disminuye, los traders se sienten indecisos y no están listos para acelerar el precio. Los vendedores no están dispuestos a vender el activo al precio mínimo, los compradores esperan con la esperanza de que el precio caiga aún más bajo. Llega un momento de volúmenes mínimos y actividad mínima, después de lo cual los compradores comienzan a comprar un activo. Hay una reversión de la tendencia bajo el aumento de la demanda.

2. El volumen está creciendo, lo que puede indicar un pánico creciente. Los traders venden masivamente el activo y, cuanto menor sea el precio, más gente deseará deshacerse de él.

Este es un ejemplo de la venta masiva de acciones del banco suizo Credit Suisse en la primavera de 2023, después de que él estuvo al borde de la bancarrota. En el contexto de la caída del precio, se ven grandes volúmenes de operaciones debido a las ventas pánicas.

Volumen alto y bajo

Un ejemplo de definición de volúmenes alto y bajo con acciones:

• Volumen alto. Los compradores reciben una señal en forma de estados financieros positivos publicados y comienzan a comprar acciones. Los vendedores han estado esperando durante mucho tiempo un momento de aumento de precios para vender las acciones de la manera más rentable posible. El número de compradores está creciendo, el precio sube en la demanda, el número de vendedores está aumentando. En algún momento, se quedan menos aquellos que desean comprar un activo encarecido, los volúmenes caen, el precio se detiene.

• Volumen bajo. Prácticamente no hay transacciones en el mercado. Si hay alguien que quiere vender un activo, no hay nadie quien desea comprarlo. Las solicitudes en la profundidad de mercado (depth of market) permanecen colgadas hasta que aparezcan personas dispuestas a realizar una transacción. El precio en este momento estará en flat.

El motivo principal del cambio de volumen es la reacción a las noticias.

Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen se dividen en dos grupos:

• Verticales. En el gráfico ellos se visualizan como un histograma vertical, donde la barra corresponde a los volúmenes en una vela individual.

• Horizontales. En el gráfico ellos se visualizan como un histograma horizontal. Muestran niveles fuertes de resistencia y soporte, donde están establecidas muchas órdenes pendientes y la actividad de los traders está creciendo.

Un ejemplo de un indicador horizontal popular es Market Profile.

El gráfico muestra que los niveles de los volúmenes horizontales más grandes coinciden aproximadamente con el valor mediano del precio. Cuanto más se aleja el precio de su valor promedio, menor es la actividad de los traders y mayor es la probabilidad de una reversión.

Los indicadores de volumen horizontal no están incluidos en el conjunto estándar de plataformas, deben ser agregados adicionalmente.

En los siguientes bloques se examinan los indicadores de volumen vertical habituales para la mayoría de las plataformas de trading.

Oscilador Volume

El oscilador Volume (OSV) es un indicador que muestra la diferencia entre dos medias móviles de volumen de negociación. Se calcula con la fórmula VO = EMA1 (Volume) — EMA2 (Volume), donde EMA1 es la media móvil rápida del volumen, EMA2 es la media móvil lenta del volumen.

Señales del indicador:

• Si la MA rápida está por encima de la lenta, el oscilador está por encima del nivel "0", confirmando la tendencia alcista. Si la media móvil lenta está por encima, el oscilador va por debajo de "0", el volumen cae.

• El cruce del oscilador de nivel cero de abajo hacia arriba indica que los volúmenes están creciendo, lo que significa que la tendencia actual, muy probablemente, continuará.

• Divergencia.

Si el indicador se encuentra cerca del nivel cero y por debajo, esto señala bajos volúmenes de trading y confirma el flat en el intervalo diario. También las velas con un cuerpo pequeño indican el mercado flat. Luego el precio comienza a subir. La coincidencia del crecimiento del OSV con el aumento de precios sugiere un aumento en la actividad de los traders. El cruce del OSV del nivel cero confirma la continuación de la tendencia alcista en este caso.

Indicador OBV

El indicador On balance volume (OBV) fue desarrollado por Joseph Granville en 1963. Se utiliza para medir el flujo de volumen de trading de un activo para evaluar la relación de poder entre compradores y vendedores en los mercados financieros. Ayuda a determinar la dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia potencial.

Se calcula sumando o restando los volúmenes de trading, dependiendo de si el precio de cierre estaba por encima o por debajo del precio de cierre anterior. Si el precio de cierre fue mayor, el volumen de negociación se agrega al OBV anterior. Si el precio de cierre fue menor, entonces el volumen de trading se resta del OBV anterior.

Señales del indicador:

• El crecimiento de OBV se considera una ventaja para los compradores sobre los vendedores e indica que el precio puede seguir aumentando. El crecimiento de los volúmenes de trading, que coincide con el aumento del precio, confirma la continuación de la tendencia alcista.

• Si el precio sube mucho más rápido que los volúmenes, esto indica la ausencia de oferta por parte de los vendedores. Un aumento en el precio, no confirmado por un crecimiento de los volúmenes, puede parar rápidamente.

• Divergencia. Si el gráfico muestra una discrepancia entre la dirección del precio y el indicador, existe la posibilidad de que el precio se revierta tras el OBV.

Los mínimos de OBV están prácticamente en el mismo nivel, mientras que los mínimos del precio están bajando. La tendencia bajista no está confirmada por la disminución de los volúmenes, se ve la divergencia en el gráfico. La caída del precio termina rápidamente y comienza una tendencia alcista a largo plazo, confirmada por el crecimiento de los volúmenes.

Indicador Net Volume

El indicador Net Volume se utiliza para medir el volumen neto de operaciones en el mercado. Se calcula como la diferencia entre el volumen de compras y ventas durante un período de tiempo determinado. Se usa junto con herramientas de análisis técnico para determinar la fuerza del mercado y la dirección de la tendencia.

Señales del indicador:

• El crecimiento de los valores del indicador indica el aumento de los volúmenes de compras, la caída indica la subida de las ventas.

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• Si el precio forma un nuevo máximo, y Net Volume muestra una disminución, esto puede señalar que los volúmenes de órdenes de los compradores están disminuyendo y es posible una reversión de la tendencia en breve.

En el intervalo actual (el intervalo equivale a una vela de 4 horas), NV mostró volúmenes de 45.74K: hay un aumento en los volúmenes y un alza en el precio. En el siguiente tramo (la próxima vela H4), el precio continúa creciendo, pero los volúmenes según el indicador NV se reducen a 14.78K.

Si con el crecimiento del precio se ve una disminución en los volúmenes, entonces es muy probable que en la próxima vela el precio baje. Esta idea se puede utilizar en estrategias intradía.

Indicador Volume

El indicador Volume (volumen de trading) muestra los volúmenes de activos que se han comprado o vendido durante un período de tiempo determinado. El color verde de la barra del histograma indica que el volumen de la vela actual es mayor que el volumen de la anterior. El color rojo de la barra indica que el volumen de la vela actual es menor que el anterior.

Señales del indicador:

• El crecimiento de los volúmenes con la subida del precio indica la continuación de la tendencia alcista.

• La disminución de los volúmenes señala una disminución en el interés de los traders, lo que puede causar un cambio en la tendencia, su transición al plano.

• Divergencia. Si el precio del activo aumenta y los volúmenes de trading se mantienen en el mismo nivel o disminuyen, esto puede apuntar a un posible cambio en la dirección de la tendencia.

El brusco aumento de los volúmenes (la barra verde del histograma es anormalmente alta) confirma la fuerza de la tendencia bajista. Luego el indicador muestra barras menores en rojo, lo que indica una disminución en los volúmenes de negociación. La tendencia bajista se desacelera, pasando gradualmente a flat.

Indicador Better Volumes

Better Volume es un análogo de Volume que tiene más configuraciones y, en consecuencia, les da a los usuarios más información. En el histograma del indicador hay barras coloreadas en 5 colores, en lugar de dos colores:

• Azul claro. Una serie de barras azules indican que los valores del volumen actual no están fuera de los valores estándar. La tendencia no tiende a revertirse.

• Amarillo. Denota un pequeño volumen de operaciones. Estas barras suelen ser pequeñas y aparecen en el momento del final de la tendencia o en los momentos de corrección.

• Verde. Caracteriza un crecimiento de volúmenes que va más allá de los estándares. Puede significar transacciones llevadas a cabo por grandes inversores, el cambio de tendencia en la mayoría de los casos no ocurre.

• Rojo. En el mercado hay una ventaja significativa de los compradores. La aparición de la barra roja más alta en comparación con el resto puede indicar la reversión de la tendencia bajista al alza o el inicio de una corrección bullish (alcista).

• Blanco. Lo opuesto a las barras rojas. Significa un drástico aumento en la actividad de los vendedores, puede señalar la reversión de la tendencia alcista a la baja o el comienzo de una corrección bearish (bajista).

La barra roja aparecida indica un fuerte aumento actual en los volúmenes de negociación, pero no garantiza la continuación de la tendencia alcista. El siguiente tramo es plano, las barras azules con un ligero amarillo indican los valores medios de los volúmenes. La barra blanca muestra la ventaja de los vendedores y el movimiento a corto plazo del precio hacia abajo.

Indicador VWAP

El indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) representa el precio promedio ponderado de un activo durante un período de tiempo definido considerando el volumen de trading durante ese período. Se utiliza para determinar la dirección general de la tendencia de un activo e identificar los niveles de soporte y resistencia. Se calcula multiplicando el precio de cada operación por su volumen, luego sumando estos productos y dividiendo la suma obtenida por el volumen total de operaciones durante el período.

Si el precio se encuentra por debajo del indicador VWAP, esto significa que la transacción se abre a un precio por debajo del promedio del mercado. Por lo tanto, la señal para abrir una posición larga se considera una reversión del precio por debajo de VWAP y su cruce por el precio de abajo hacia arriba.

La línea roja es la línea del indicador, la línea azul es la línea del precio. La ruptura del precio de la línea del indicador de arriba a abajo indica la tendencia a la baja. La ruptura de abajo hacia arriba apunta a la tendencia al alza. El gráfico muestra que esta regla no siempre se cumple. Por lo tanto, el indicador se usa solo como confirmación de señales de otras herramientas.

Ventajas y desventajas de los indicadores de volumen de trading

Ventajas de los indicadores que visualizan volúmenes de operaciones:

• Permiten pronosticar una posible reversión de la tendencia, el inicio de un flat o la salida de él.

• Ayudan a identificar los puntos potenciales de apertura de la transacción. Por ejemplo, cuando el volumen de operaciones comienza a aumentar bruscamente después de un período de calma, esto puede indicar el comienzo de un movimiento fuerte.

• Confirman señales. Por ejemplo, si el precio sube y los volúmenes crecen, esto señala la confianza de los traders para aumentar los volúmenes de transacciones en la dirección de la tendencia. La tendencia se confirma. Si los volúmenes no aumentan con el crecimiento del precio, el movimiento del precio no tiene confirmación lógica y el crecimiento puede terminar en cualquier momento.

• Ayudan a identificar niveles fuertes de soporte y resistencia. Los grandes volúmenes de trading pueden apuntar a los fuertes. Cuando el precio alcanza el nivel de soporte o resistencia, y el volumen está muy por encima del promedio, esto puede indicar la importancia del nivel y la probabilidad de que se mantenga en el futuro.

• Visualizan la imagen del cambio de la situación del mercado de la manera más objetiva. Por ejemplo, al promediar el precio durante un período determinado, también consideran los cambios en el volumen de negociación.

Desventajas de los indicadores que visualizan volúmenes de trading:

• Hay una cantidad relativamente grande de señales falsas. Por lo tanto, estos indicadores se utilizan solo para confirmar las señales de las herramientas principales. Con menos frecuencia pueden ser utilizados para la evaluación preliminar del estado del mercado.

• Falta de un enfoque universal de la interpretación. Diferentes indicadores muestran diferentes valores, dependiendo de cómo se calculan y configuran. Por eso sus señales no siempre son inequívocas.

• Retardo. Los indicadores de volumen de trading muestran información con un retardo de varias velas.

• Falta de información durante los períodos de baja actividad de los traders.

• Falta de información en mercados de baja liquidez. En tales activos, los volúmenes de trading pueden ser volátiles y los valores de los indicadores pueden variar mucho dependiendo de la sesión de negociación.

Los indicadores de volumen en trading no son perfectos. Esto es solo otra herramienta adicional que es necesario perfeccionar en la cuenta demo, seleccionar la configuración en el probador de estrategias, combinarla con las señales de otros indicadores.

Conclusión

Resumen:

• Los volúmenes suelen ser horizontales y verticales. El volumen horizontal muestra el número/volumen de transacciones realizadas a un precio específico. Los verticales muestran el número de transacciones o la cantidad de un activo en un período de tiempo fijo.

• En la bolsa de valores, los volúmenes de trading se calculan como el número de acciones con las cuales se realizan transacciones, por ejemplo, en 1 día. En Forex (Foreign Exchange), los volúmenes reales no se pueden calcular, por lo que se utilizan datos de ticks: el número de movimientos del precio por el valor mínimo.

• El crecimiento de los volúmenes confirma la dirección de la tendencia, también significa el aumento de la volatilidad. Los volúmenes pequeños muestran una falta de interés en el activo, el activo es de baja liquidez. También puede ser un signo del final de la tendencia y el comienzo del flat.

Los volúmenes de negociación son una herramienta adicional y auxiliar que confirma las señales de otros indicadores y patrones. El sistema de búsqueda de la relación entre el activo y el movimiento del precio para identificar la fuerza y la dirección del mercado se llama análisis VSA y se refiere a los sistemas de trading sin indicadores.

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